İmovniača elabora i dati di mercato in tempo reale e genera segnali che puoi verificare nel registro pubblico dei risultati, prima e dopo l'esecuzione.
La dashboard mostra i segnali attivi, lo stato di verifica e la cronologia di esecuzione per ogni strumento che segui.
Ad ogni segnale viene assegnato un timestamp al momento della generazione, prima che l'operazione venga eseguita.
Il tasso di precisione, la durata media della posizione e il numero di record verificati sono disponibili pubblicamente, per strumento e periodo di tempo.
I record non possono essere modificati retroattivamente. Lo stato di ogni voce è visibile nel registro.
İmovniača non offre una scatola nera. Ogni segnale viene fornito con il contesto: quali dati sono stati utilizzati, quale modello è stato riconosciuto e quante situazioni simili sono state registrate nei dati storici.
L’obiettivo è ridurre il rumore nel processo decisionale, non sostituire l’analista. La piattaforma è progettata per gli utenti che desiderano verificare la logica prima di fidarsi del segnale.
I modelli vengono addestrati su dati di mercato storici e attuali e sottoposti a backtest prima di essere applicati ai dati in tempo reale. Ogni modifica al modello viene registrata con la data e il motivo della modifica.
Il risultato del backtesting per ciascuna versione del modello è disponibile come parte della documentazione del registro.
I dati vengono elaborati tramite le API di streaming, senza attendere aggiornamenti periodici. Il sistema confronta lo stato attuale del mercato con i modelli riconosciuti nel modello e genera un segnale non appena le condizioni corrispondono.
L'integrazione con origini dati esterne viene eseguita tramite un'interfaccia API documentata.
La dimensione della posizione e il livello di stop loss sono calcolati in base alla volatilità attuale dello strumento, non a impostazioni fisse. I parametri di rischio vengono adeguati per strumento, non per l’intero portafoglio in una sola volta.
L'utente può vedere in ogni momento su quale calcolo è stato impostato il parametro.
Il sistema estrae dati dai feed di mercato, dal portafoglio ordini e dagli indicatori macroeconomici rilevanti. Le origini dati sono elencate accanto a ciascun segnale.
Il modello confronta lo stato attuale con modelli storici e calcola la probabilità che il risultato si ripeta. La soglia per l'attivazione del segnale è regolabile dall'utente.
Il sistema suggerisce il momento di esecuzione che minimizza lo slippage, tenendo conto della liquidità attuale dello strumento. La raccomandazione può essere effettuata manualmente o tramite una chiamata API.
Il formato record riportato di seguito corrisponde alla struttura effettiva del registro pubblico. Ogni riga rappresenta un segnale, dalla generazione alla chiusura della posizione.
| La data | Uno strumento | Segnale | Stato | Verifica |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | EUR/USD | Lungo | Chiuso · guadagno | Confermato |
| 04.03. | DAX40 | Pantaloncini | Chiuso · perdita | Confermato |
| 05.03. | Bitcoin/USD | Lungo | Aperto | In lavorazione |
| 05.03. | GBP/JPY | Pantaloncini | Chiuso · guadagno | Confermato |
Le righe visualizzate illustrano la struttura del record. La cronologia completa, compresi tutti gli strumenti e i periodi di tempo, è disponibile nel registro pubblico.
Visualizza l'intero registro →La latenza dipende dal mercato e dalla fonte dei dati. I dati vengono elaborati tramite un'API di streaming, senza recupero periodico, quindi il segnale viene generato non appena le condizioni del modello corrispondono allo stato attuale del mercato.
L'integrazione avviene tramite una chiamata API o webhook a una piattaforma broker che la supporta. Il segnale può essere eseguito manualmente o automaticamente, a seconda delle impostazioni dell'utente.
Le chiavi API vengono archiviate crittografate e non sono visibili nell'interfaccia dopo averle immesse. L'accesso all'account è limitato alle sessioni autorizzate e ogni modifica delle impostazioni viene registrata nel registro interno.
Nessuna carta di credito richiesta per l'accesso iniziale.