İmovniača traite les données de marché en temps réel et génère des signaux que vous pouvez vérifier dans le grand livre public des résultats, avant et après l'exécution.
Le tableau de bord affiche les signaux actifs, l'état de vérification et l'historique d'exécution pour chaque instrument que vous suivez.
Chaque signal est horodaté au moment de sa génération, avant l'exécution de la transaction.
Le taux de précision, la durée moyenne de position et le nombre d'enregistrements vérifiés sont disponibles publiquement, par instrument et par période.
Les enregistrements ne peuvent pas être modifiés rétroactivement. Le statut de chaque entrée est visible dans le grand livre.
İmovniača ne propose pas de boîte noire. Chaque signal est accompagné d'un contexte : quelles données ont été utilisées, quel modèle a été reconnu et combien de situations similaires ont été enregistrées dans les données historiques.
L’objectif est de réduire le bruit dans la prise de décision, et non de remplacer l’analyste. La plateforme est conçue pour les utilisateurs qui souhaitent vérifier la logique avant de faire confiance au signal.
Les modèles sont formés sur des données de marché historiques et actuelles et testés rétrospectivement avant d'être appliqués aux données réelles. Chaque changement de modèle est enregistré avec la date et la raison du changement.
Le résultat du backtesting pour chaque version du modèle est disponible dans la documentation du grand livre.
Les données sont traitées via l'API de streaming, sans attendre les mises à jour périodiques. Le système compare l'état actuel du marché avec les modèles reconnus dans le modèle et génère un signal dès que les conditions correspondent.
L'intégration avec des sources de données externes est effectuée via une interface API documentée.
La taille de la position et le niveau de stop-loss sont calculés en fonction de la volatilité actuelle de l'instrument, et non de paramètres fixes. Les paramètres de risque sont ajustés par instrument, et non sur l'ensemble du portefeuille en une seule fois.
L'utilisateur peut voir à tout moment sur quel calcul le paramètre a été réglé.
Le système extrait les données des flux de marché, du carnet de commandes et des indicateurs macroéconomiques pertinents. Les sources de données sont répertoriées à côté de chaque signal.
Le modèle compare l’état actuel aux modèles historiques et calcule la probabilité que le résultat se répète. Le seuil d'activation du signal est réglable par l'utilisateur.
Le système suggère le moment d'exécution qui minimise le dérapage, en tenant compte de la liquidité actuelle de l'instrument. La recommandation peut être faite manuellement ou via un appel API.
Le format d'enregistrement ci-dessous correspond à la structure réelle du grand livre public. Chaque ligne représente un signal, depuis la génération jusqu'à la clôture de la position.
| La date | Un instrument | Signal | Statut | Vérification |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | EUR/USD | Longue | Fermé · gain | Confirmé |
| 04.03. | DAX40 | Short | Fermé · perte | Confirmé |
| 05.03. | BTC/USD | Longue | Ouvert | En traitement |
| 05.03. | GBP/JPY | Short | Fermé · gain | Confirmé |
Les lignes affichées illustrent la structure du dossier. L’historique complet, y compris tous les instruments et périodes, est disponible sur le grand livre public.
Afficher l'intégralité du registre →La latence dépend du marché et de la source de données. Les données sont traitées via une API de streaming, sans récupération périodique, de sorte que le signal est généré dès que les conditions du modèle correspondent à l'état actuel du marché.
L'intégration s'effectue via un appel API ou webhook vers une plateforme de courtier qui la prend en charge. Le signal peut être effectué manuellement ou automatiquement, selon les paramètres de l'utilisateur.
Les clés API sont stockées cryptées et ne sont pas visibles dans l'interface après leur saisie. L'accès au compte est limité aux sessions autorisées, et chaque modification de paramètres est enregistrée dans le journal interne.
Aucune carte de crédit requise pour l'accès initial.