İmovniača procesa datos de mercado en tiempo real y genera señales que puedes verificar en el libro público de resultados, antes y después de la ejecución.
El panel muestra señales activas, estado de verificación e historial de ejecución para cada instrumento que sigue.
Cada señal tiene una marca de tiempo en el momento de su generación, antes de que se ejecute la operación.
La tasa de precisión, la duración promedio de la posición y el número de registros verificados están disponibles públicamente, por instrumento y período de tiempo.
Los registros no se pueden cambiar retroactivamente. El estado de cada entrada es visible en el libro mayor.
İmovniača no ofrece una caja negra. Cada señal viene con un contexto: qué datos se utilizaron, qué patrón se reconoció y cuántas situaciones similares se registraron en los datos históricos.
El objetivo es reducir el ruido en la toma de decisiones, no reemplazar al analista. La plataforma está diseñada para usuarios que desean verificar la lógica antes de confiar en la señal.
Los modelos se entrenan con datos de mercado históricos y actuales y se realizan pruebas retrospectivas antes de aplicarlos a datos reales. Cada cambio de modelo se registra con la fecha y el motivo del cambio.
El resultado del backtesting para cada versión del modelo está disponible como parte de la documentación del libro mayor.
Los datos se procesan a través de la API de streaming, sin esperar actualizaciones periódicas. El sistema compara el estado actual del mercado con los patrones reconocidos en el modelo y genera una señal tan pronto como las condiciones coinciden.
La integración con fuentes de datos externas se realiza a través de una interfaz API documentada.
El tamaño de la posición y el nivel de stop-loss se calculan en función de la volatilidad actual del instrumento, no de configuraciones fijas. Los parámetros de riesgo se ajustan por instrumento, no en toda la cartera a la vez.
El usuario puede ver en cualquier momento en qué cálculo se configuró el parámetro.
El sistema extrae datos de las fuentes del mercado, la cartera de pedidos y los indicadores macroeconómicos relevantes. Las fuentes de datos se enumeran al lado de cada señal.
El modelo compara el estado actual con patrones históricos y calcula la probabilidad de que el resultado se repita. El umbral de activación de la señal es ajustable por el usuario.
El sistema sugiere el momento de ejecución que minimiza el deslizamiento, teniendo en cuenta la liquidez actual del instrumento. La recomendación se puede realizar manualmente o mediante una llamada API.
El formato de registro siguiente corresponde a la estructura real del libro mayor público. Cada fila representa una señal, desde la generación hasta el cierre de la posición.
| la fecha | un instrumento | señal | Estado | Verificación |
|---|---|---|---|---|
| 04.03. | EURUSD | largo | Cerrado · ganancia | Confirmado |
| 04.03. | DAX40 | Pantalones cortos | Cerrado · pérdida | Confirmado |
| 05.03. | BTC/USD | largo | Abierto | En procesamiento |
| 05.03. | GBP/JPY | Pantalones cortos | Cerrado · ganancia | Confirmado |
Las líneas mostradas ilustran la estructura del registro. El historial completo, incluidos todos los instrumentos y períodos de tiempo, está disponible en el libro de contabilidad público.
Ver el libro mayor completo →La latencia depende del mercado y de la fuente de datos. Los datos se procesan a través de una API de streaming, sin recuperación periódica, por lo que la señal se genera tan pronto como las condiciones del modelo coinciden con el estado actual del mercado.
La integración se realiza a través de una API o una llamada de webhook a una plataforma de corredor que la admita. La señal se puede realizar de forma manual o automática, dependiendo de la configuración del usuario.
Las claves API se almacenan cifradas y no son visibles en la interfaz después de ingresarlas. El acceso a la cuenta está limitado a sesiones autorizadas y cada cambio de configuración se registra en el registro interno.
No se requiere tarjeta de crédito para el acceso inicial.